manajemen resiko

MANAJEMEN RESIKO
Pendahuluan
Dalam melindungi dan mempertahankan reputasi Bank, dan memelihara kepentingan semua stakeholder, Dewan Komisaris dan Direksi menempatkan manajemen risiko sebagai prioritas dalam kerangka strategi keseluruhan. Untuk itu semua berkomitmen untuk memastikan pendekatan manajemen risiko Bank dinyatakan dengan jelas, proaktif dan berkelanjutan dalam upaya memenuhi visi, misi dan tujuan yang berorientasi risiko. Semua mengawasi dan mengarahkan pekerjaan direktorat manajemen risiko untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui stuktur evaluasi formal.
Visi: meraih bisnis yang menguntungkan melalui penerapan fungsi manajemen risiko yang independen dan kokoh.
Misi: memaksimalkan nilai bagi pemegang saham melalui proses-proses manajemen risiko modern untuk mendapatkan keuntungan yang wajar.
Tujuan: mendukung alokasi modal yang efisien, pendapatan yang stabil dan pertumbuhan bisnis.

Ringkasan risiko-risiko utama
Menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisah dari operasional semua bank dan dapat dipantau serta dikelola secara praktis dan efektif setiap hari, dengan empat tipe risiko utama:
• Risiko kredit yaitu risiko yang terjadi apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya
• Risiko pasar yaitu berhubungan dengan perubahan harga pasar atau suku bunga
• Risiko likuiditas yaitu perubahan aset dan kewajiban yang tiba-tiba karena kejadian yang tidak diharapkan. Bank perlu menjaga dana dalam jumlah yang memadai dan aktiva lancar untuk mengakomodasi perubahan dan permintaan dana yang muncul dari waktu ke waktu
• Risiko operasional yaitu potensi terjadi kerugian karena kesalahan manusia atau kegagalan proses dan pengendalian dalam operasional bank sehari-hari.

Kemajuan dan perkembangan pada 2008
manajemen risiko pada 2008 adalah meningkatnya kualitas portofolio kredit secara keseluruhan dan berkesinambungan yang ditunjukkan oleh jumlah kredit bermasalah bersih yang berhasil diturunkan secara bertahap menjadi 1,93% dari total kredit, terendah dalam lima tahun. Terdapat sejumlah perkembangan penting pada 2008. Metode pembentukan pencadangan kredit pada perusahaan WOM telah diganti dari metode yang diterapkan bagi perusahaan pembiayaan menjadi metode yang lebih ketat kepada Bank. Seperti yang dijelaskan pada bagian lain dari laporan ini, dalam proses otomasi manajemen risiko dan akuntansi perusahaan ini, telah melakukan penyesuaian pada laporan keuangan konsolidasi agar dapat memenuhi persyaratan Bank. Beberapa sistem otomasi utama diperkenalkan; treasury office management system (TOMS) memperbaiki pengendalian transaksi pasar uang dan valuta asing, baik di garda depan maupun belakang. Sistem pengendalian dan penagihan kredit, Admirex diterapkan khususnya untuk kredit konsumer dan UKM dan Komersial sehingga dapat meningkatkan kemampuan BII dalam menjalankan risiko kredit individual dan risiko pasar. Credit scoring diperkenalkan dan pembobotan risiko yang terstandarisasi diterapkan. Peristiwa ini terjadi di pasar keuangan global mulai mempengaruhi sejumlah perekonomian utama menjelang akhir tahun. Kami menggunakan kesempatan ini untuk melakukan stress testing pada semua portofolio, segmen dan produk selama kuartal terakhir. Program kedatangan nasabah yang proaktif dilakukan untuk memahami secara langsung kondisi yang dihadapi oleh nasabah di tengah melemahnya ekonomi global.

Risiko Pasar
Bank telah dipersiapkan dalam terdapat berbagai peristiwa pada 2008 dengan menjaga semua risiko pasar yang dikendalikan dan mencegah dampak negatif yang dapat ditanggung oleh modal Bank. Infrastruktur risiko pasar telah diterapkan sepenuhnya, dimana semua kebijakan dan prosedur, model pengukuran risiko, struktur batasan, laporan-laporan, sistem otomasi dan struktur organisasi telah mencakup semua identifikasi risiko transaksi dan produk, termasuk analisis dan manajemen dari risiko tersebut. Kebijakan dan prosedur yang menyangkut aktivitas pengelolaan asset diperbaharui untuk menyempurnakan proses manajemen risiko dari sudut pandang pengambilan, pengelolaan dan pengendalian risiko, dan mendefinisikan pemantauan batasan dan pelaporan yang lebih ketat berdasarkan model seperti VaR, duration/convexity, PV01, EAR, EVE, dan MCO, yang dilengkapi dengan stresstesting secara teratur terhadap portofolio dan rencana darurat likuiditas. Menyadari risiko yang merupakan kelanjutan dari tahun yang lalu, Bank melakukan perhatian khusus terhadap transaksi derivatif dengan memastikan tersedianya infrastruktur yang tepat sebelum transaksi seperti itu dapat dilakukan, dan menjaga eksposur dalam tingkat minimum sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengejutkan Bank. Infrastruktur ini bekerja dengan baik, karena posisi yang diambil oleh Bank hanya terbatas pada transaksi tunai di pasar obligasi.

Risiko Operasional
Lebih dari 1.200 karyawan menghadiri seminar Operational Risk Management (ORM) dan fraud. Modul-modul ORM tersedia bagi seluruh karyawan dan selama 2008 kampanye internal untuk mempromosikan kesadaran risiko terus dilakukan melalui iklan, lomba menjawab pertanyaan dan kompetisi. Paket informasi manajemen dan indikator risiko utama telah mencakup setiap tipe bisnis dan perangkat ORM telah disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap kelompok bisnis dan fungsi-fungsi pendukung. Prakek-praktek ORM diperkenalkan di BII Finance Center dan basis
data kerugian ORM telah diselesaikan setelah perombakan menyeluruh kebijakan ORM tahun sebelumnya.

Etika Bisnis, Kualifikasi Profesional dan Asosiasi-Asosiasi Industri
Kode etik & pedoman tingkah laku telah dibagikan kepada semua karyawan, dan karyawan diingatkan secara periodik pada pelaksanaan aturan tersebut. Sertifikasi manajemen risiko oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan Bank Indonesia bagi karyawan terus berlanjut. Selama 2008 BII bergabung dengan Bankers Association for Risk Management (BARRA) yang kini diakui secara resmi oleh Bank Indonesia. Dua direktur BII menjabat sebagai pengurus BARRA dan secara aktif terlibat dalam mendukung kegiatan asosiasi ini untuk menyebarluaskan best practice dan perkembangan terbaru untuk meningkatkan standar manajemen risiko industri perbankan.


Refrensi by www.bii.co.id/BIIWebFiles/AR08%20ind/Manajemen%20Risiko.pdf